Határozat

A Kari Tanács az alábbiak szerint módosítja a Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszak képzési tervét.

A módosítások 2012. szeptemberében lépnek érvénybe felmenő rendszerben.

1. A Kvantitatív pénzügyek szakirány „Pénzügyi folyamatok matematikája” előadás és praktikum a jelenlegi 2. félév helyett a 2. és 3. félévben lesz megtartva hasonló tematikával. A „Pénzügyi folyamatok matematikája” előadás az eddigi heti 4 óra (4 kredit) helyett heti 2 órában lesz megtartva két (2. illetve 3. félév) félévben (2+2 kredit). A „Pénzügyi folyamatok matematikája praktikum” az eddigi heti 3 óra (4 kredit) helyett heti 2 órában lesz megtartva két (2. illetve 3. félév) félévben (2+2 kredit). Ennek megfelelően a tárgyak elnevezése Pénzügyi folyamatok matematikája 1, illetve 2 lesz. Ugyanígy a praktikum esetében is. A harmadik félévi tárgyaknak lenne erős előfeltétele a Sztochasztikus folyamatok praktikum.

A módosított tantárgyi adatlap mellékelve.

Indoklás: Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a folytonos idejű modellek megértéséhez feltétlenül szükség van a 2. félévi „Sztochasztikus folyamatok” tárgy teljes eszköztárának megismerésére. A párhuzamos tanulás nem volt sikeres. A másik ok, hogy a hallgatók visszajelzése alapján a 2. félév túl sok nagyon nehéz vizsgát tartalmazott. A módosítással az egyik legnehezebb vizsga anyaga felére csökken.

2. A Kvantitatív pénzügyek szakirány új kötelező tárgyat tartalmaz Pénzügyi piacok címmel (Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban: BCE) a tárgy felelőse) heti 1+ 2 órában, 3 kreditért a 2. félévben.

A tantárgyi adatlap mellékelve (mivel BCE a tárgy felelőse, ezért az adatlap az ő előírásaiknak megfelelő).

Indoklás: Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a hallgatók pénzügyi felkészültsége elmarad a kívánalmaktól, ezért a 3. pontban jelzett változtatással csökkentjük a szakmai törzsanyag biztosítási részét, miközben az új tárggyal növeljük a szakirány hallgatóinak pénzügyi ismereteit. További indok, hogy a hallgatók visszajelzése alapján a 3. félév túl sok beadandó házi feladatot tartalmazott. Az első és második pont módosításaival a 2. félév vizsgaterhelését és a 3. félév házifeladat-mennyiségét csökkentjük.

3. A „Biztosítási modellek a közgazdaságtanban” előadás (BCE a tárgy felelőse) csak az Aktuárius szakirány kötelező órája lesz változatlan tematikával, óraszámmal és kreditértékkel.

Indoklás: A 2. pontban leírtaknak megfelelően szükség volt a Kvantitatív pénzügyek szakirány hallgatói pénzügyi felkészültségének növelésére, ezért számukra más tárgy bevezetése lett indokolt.

4. A „Hitelezési kockázat” előadás (BCE a tárgy felelőse) elnevezése „Hitelezési kockázat alapjaira” változik változatlan tematikával, óraszámmal és kreditértékkel.

Indoklás: A változtatás a BCE kérése volt. A módosítás lényegtelen, az együttműködés érdekében fogadtuk el.

5. Az Aktuárius szakirány „Általános biztosítás” tárgya kibővül 2 óra előadással a harmadik félévben, 2 kreditért. Ennek megfelelően az elnevezése „Általános biztosítás I.” illetve „Általános biztosítás II.” lesz.

A módosított tantárgyi adatlap mellékelve.

Indoklás: Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az „Általános biztosítás” tárgy keretében nem a fontosságának megfelelő hely jut a viszontbiztosításnak. Hasonló a helyzet a nem-élet tartalékolással, amely a „Biztosítási tartalékolás és szolvencia” tárgyban nem kap elég hangsúlyos szerepet. A szak egyik kitűzött célja az volt, hogy az Aktuárius szakirány esetében lefedje a nemzetközi aktuáriusi szervezetek követelményeit, ezért is indokolt a változtatás. A tárgy bővítése után is teljes mértékben az ELTE felelősségi köréhez tartozik.

6. Az Aktuárius szakirány „Biztosítási tartalékolás és szolvencia” tárgyának elnevezése „Eredményelemzés és szolvencia” elnevezésre módosul és tantervéből kikerül a nem-élet tartalékolás.

A módosított tantárgyi adatlap mellékelve.

Indoklás: Az 5. pontban leírtaknak indokolják a változtatást a tantárgy tartalmában. A cím ennek megfelelően változik. A tantárgy az eddigi közös ELTE-BCE fenntartásból átkerül BCE fenntartásba, mivel a közös működtetés komoly problémákat okozott.

7. Az Aktuárius szakirány „Kockázati folyamatok” tárgyának erős előfeltételei közül kikerül a „Sztochasztikus folyamatok” tárgy, helyette erős előfeltétel a „Sztochasztikus folyamatok praktikum” és gyenge előfeltétel a „Sztochasztikus folyamatok”. Ez a módosítás már a 2011/12-es tanév 2. félévétől érvényes.

Indoklás: A módosítással a szak teljesítése nem szenved feltétlenül késedelmet, ha a „Sztochasztikus folyamatok” vizsgát nem sikerül teljesíteni a második félév végén, azt ugyanis az utolsó félévben is teljesíthetnék a hallgatók. A kockázati folyamatok tárgy nem épít a sztochasztikus folyamatok tárgy során taglalt konkrét ismeretekre, ellenben szükséges, hogy a kockázati folyamatok tárgy elkezdésekor a hallgatóknak már legyen némi elképzelésük az alapvető példákról, ill. fogalmakról. Ehhez a praktikum teljesítése elegendő lehet.

A változtatási javaslatokat a Matematikai Intézet Tanácsa 2012. február 9-i ülésén támogatta. Az új tantervi háló a változtatások jelzésével mellékelve.

Budapest 2012. február 15.

Michaletzky György
dékán